Radial basis nite di erence method for numerical solution of linear and non linear Black-Scholes equations

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 357

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DSGT02_007

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1398

چکیده مقاله:

In this paper a radial basis nite di erence approach is developed for numerical solution of partial di erential equations related to option pricing partial di erential equations. The global RBF approximations derived from the conventional global col-location method usually lead to ill-conditioned matrices. Using the idea of local ap-proximation of the nite di erence (FD) method and combining it with the radial basis function (RBF) method can result in a local mesh-less approach such as Radial basis nite di erence method (RB-FD). We use RBF-FD as a fully meshfree method for numerical solution of linear and non linear for Black-Scholes equations.

نویسندگان

Mahdiar Barfeie

Department of Mathematics and Computer Sciences,Sirjan University of technology, Sirjan, Iran

Yamin Sayyari

Department of Mathematics and Computer Sciences,Sirjan University of technology, Sirjan, Iran