Measuring Business Cycle in the Economy
محل انتشار: بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 325
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACMFEP22_074
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1392
چکیده مقاله:
This study measures business cycle in the economy of Iran between 1988:2 to 2010:1, using Hodrick and Prescott (1997), Baxter and King (1999), Christiano and Fitzgerald (2003) and Beveridge and Nelson (1981) (both univariate and multivariate) methods. The results of the sensitivity analysis of different methods are analyzed by using Komijani and Mojab (2012) weighted average method. The results show that, the dating of business cycles based on NBER definition of expansion andrecession is not sensitive to the usage of different methods, while the depth of cycles are sensitive to the statistical method.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Ramin Mojab
Researcher of Monetary and Banking Research Institute, MBRI,
Seyed Mahdi Barakchian
raminmojab@yahoo.com