پیش بینی روند تغییرات قیمت سهم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده و انتخاب ویژگی هیبرید به منظور ارائه استراتژی معاملاتی بهینه
محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 4، شماره: 3
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 357
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-4-3_006
تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398
چکیده مقاله:
در این پژوهش، یک مدل پیشبینی براساس روش ماشین بردار پشتیبان تعدیلشده با استفاده از وزندارکردن تابع جریمه مدل با توجه به حجم معاملات واقعی روزانه به منظور افزایش دقت پیش بینی نوسان های کوتاه مدت در بازار سهام و دستیابی به استراتژی معاملاتی بهینه، ارائه شده است. همراه با طبقهبندیکننده ماشین بردار پشتیبان تعدیلشده، از یک روش انتخاب ویژگی هیبرید، مرکب از یک بخش فیلترکننده و یک بخش پوششدهنده به منظور انتخاب زیرمجموعهای بهینه از ویژگیها استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توانایی مدل پیشنهادی در پیشبینی روند قیمت، یک استراتژی معاملاتی بر پایه نتایج مدل داده میشود. ورودی مدل چندین شاخص تحلیل تکنیکال و شاخصهای آماری متعددی هستند که برای تعداد 10 سهم انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شدهاند. نتایج نشان میدهد که مدل ماشین بردار پشتیبان وزندهی شده، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهاد شده، میزان دقت پیشبینی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نیز نتایج استراتژی معاملاتی پیشنهادشده را نسبت به استراتژیهای رقیب، هم از لحاظ میزان بازده کلی و هم از لحاظ میزان بیشینه ضرر در طول دوره سرمایهگذاری بهبود می بخشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سعید باجلان
استادیارگروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سعید فلاحپور
استادیارگروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ناهید دانا
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی، دانشگاه تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :