پیش بینی روند تغییرات قیمت سهم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده و انتخاب ویژگی هیبرید به منظور ارائه استراتژی معاملاتی بهینه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFMZ-4-3_006

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش، یک مدل پیش­بینی براساس روش ماشین بردار پشتیبان تعدیل­شده با استفاده از وزن­دارکردن تابع جریمه مدل با توجه به حجم معاملات واقعی روزانه  به منظور افزایش دقت پیش بینی نوسان های کوتاه مدت در بازار سهام و دست­یابی به استراتژی معاملاتی بهینه، ارائه شده است. همراه با طبقه­بندی­کننده ماشین بردار پشتیبان تعدیل­شده، از یک روش انتخاب ویژگی هیبرید، مرکب از یک بخش فیلتر­کننده و یک بخش پوشش­دهنده به منظور انتخاب زیرمجموعه­ای بهینه از ویژگی­ها استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توانایی مدل پیشنهادی در پیش­بینی روند قیمت، یک استراتژی معاملاتی بر پایه نتایج مدل داده می­شود. ورودی مدل چندین شاخص تحلیل تکنیکال و شاخص­های آماری متعددی هستند که برای تعداد 10 سهم انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده­اند. نتایج نشان می­دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان وزن­دهی شده، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهاد شده، میزان دقت پیش­بینی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نیز نتایج استراتژی معاملاتی پیشنهادشده را نسبت به استراتژی­های رقیب، هم از لحاظ میزان بازده کلی و هم از لحاظ میزان بیشینه ضرر در طول دوره سرمایه­گذاری بهبود می بخشد.

نویسندگان

سعید باجلان

استادیارگروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سعید فلاحپور

استادیارگروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ناهید دانا

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • سینایی حسنعلی، مرتضوی سعید الله، تیموری اصل یاسر. پیش­بینی شاخصبورس ...
  • عبادی،ا. پیش­بینی قیمت شاخص کل سهام در بازار بورس تهران ...
  • فلاحپور، سعید، گل ارضی، حسین، فتوره چیان، ناصر. پیش­بینی روند ...
  • فلاحپور، سعید، طبسی، ملیحه، برآورد ارزش در معرض ریسک با ...
  • منجمی، سید امیر حسین، ابزاری، مهدی، رعیتی شوازی، علیرضا. پیش­بینی ... [مقاله ژورنالی]
  • هاشمی احمد. تاثیر فاکتورهای رفتاری بر پیش­بینی قیمت سهام با ...
  • Abraham, A., Nath, B., & Mahanti, P. K. (2001) Hybrid ...
  • Bao, D. Yang, Z. (2008). Intelligent stock trading system by ...
  • Blum AL, Langley P. (1997). Selection of relevant features and ...
  • Botes, E., & Siepman, D. (2010). The Vortex Indicator. Technical ...
  • Chandrashekar, G., & Sahin, F. (2014). A survey on feature ...
  • Chavarnakul, T., & Enke, D. (2008) Intelligent technical analysis based ...
  • Chen, Y.-W., & Lin, C.-J. (2006). Combining SVMs with various ...
  • Chong, E. K., & Zak, S. H. (2013). An Introduction ...
  • Choudry, R. & Grag, K. (2008). A Hybrid Machine Learning ...
  • Fodor, I. K. (2002). A survey of dimension reduction techniques. ...
  • Guyon, I., Weston, J., Barnhill, S., & Vapnik, V. (2002). ...
  • Granville, J. E. (1960). A strategy of daily stock market ...
  • Gustafson, G. (2001). Which Volatility Measure Is average true range, ...
  • Huang, S. C., & Wu, T. K. (2008). Integrating GA-based ...
  • Kohavi, R., & John, G. H. (1997). Wrappers for feature ...
  • Langley P. (1994, November). Selection of relevant features in machine ...
  • Lee, M. C. (2009). Using support vector machine with a ...
  • Leung, M. T., Chen, A. S., & Daouk, H. (2000). ...
  • Liu, H., & Setiono, R. (1996, July). A probabilistic approach ...
  • Liu, Y., & Zheng, Y. F. (2006). (2006). FS_SFS: A ...
  • Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970), Efficient capital ...
  • Min, J. H., & Lee, Y. C. (2005). Bankruptcy prediction ...
  • Nair, B.B., Mohandas, V.P. & Sakthivel, N.R. (2010). A Genetic ...
  • Narendra P, Fukunaga K. (1977). A branch and bound algorithm ...
  • Pudil, P., Novovičová, J., & Kittler, J. (1994), Floating search ...
  • Saeys, Y., Inza, I., & Larrañaga, P. (2007). A review ...
  • Teixeira, L. A., & De Oliveira, A. L. I. (2010). ...
  • Theodoridis, S., & Koutroumbas, K. (1999). Pattern Recognition. Academic Press. ...
  • Wang, L. (Ed.). (2005). Support vector machines: theory and applications. ...
  • Żbikowski, K. (2015). Using volume weighted support vector machines with ...
  • Zhang, X., Hu, Y., Xie, K., Wang, S., Ngai, E. ...
  • نمایش کامل مراجع