ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل های پیش بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال

سال انتشار: 1398
کد COI مقاله: JR_JFMZ-7-1_006
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 248
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل های پیش بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال

سید حجت وکیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران
سید مرتضی عمادی - کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران
سیدبابک ابراهیمی - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده مقاله:

یکی از مواردی که درزمینه ی خریدوفروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفته شده، ارائه مدلی خودکار جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری بوده که در طول زمان به صورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام به تصمیم گیری نماید. ازجمله معایب مطرح شده در به کارگیری تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در بازار سهام، عدم توجه به ریسک سرمایه گذاری و موضوع تشکیل سبد سهام می باشد. لذا مطالعه حاضر با تشخیص نقاط حداکثر و حداقل قیمتی به کمک اندیکاتورهای تکنیکال و همچنین مدل سازی ریسک به کمک روش های پیش بینی تلاطم با استفاده از مدل های شرطی GARCH و FIGARCH، به دنبال طراحی یک سیستم سبدگردان خودکار می باشد. به منظور ارزیابی سیستم طراحی شده، عملکرد این مدل در بازه زمانی یک ساله موردبررسی قرارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل های طراحی شده با استفاده از FIGARCH بیش ترین بازدهی و کمترین ریسک را دارا می باشد. همچنین مقایسه مقادیر نسبت بازده به ریسک، حاکی از برتری سیستم طراحی شده پیشنهادی نسبت به سایر استراتژ ی های مدیریت سبد سهام نظیر مدل مارکویتز و استراتژی خرید و نگهداری دارایی ها می باشد.

کلیدواژه ها:

سبدگردانی خودکار, تحلیل تکنیکال, FIGARCH, میانگین متحرک

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_JFMZ-7-1_006 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/872467/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
وکیلی، سید حجت و عمادی، سید مرتضی و ابراهیمی، سیدبابک،1398،سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل های پیش بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال،،،،،https://civilica.com/doc/872467

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1398، وکیلی، سید حجت؛ سید مرتضی عمادی و سیدبابک ابراهیمی)
برای بار دوم به بعد: (1398، وکیلی؛ عمادی و ابراهیمی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • محمدی، شاپور (1383)   تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار ... [مقاله ژورنالی]
  • مهدی پور، علیرضا، (1395) ارائه استراتژی معاملاتی نوین با استفاده ...
  • Alexander, S.S. (1961) Price movements in speculative markets: Trends or ...
  • Alexander, S.S. (1964) Price Movements in Speculative Markets: Trends or ...
  • Arevalo, R., Garcia, J., Guijarro, F., Peris, A., (2017), A ...
  • Baillie, R., Bollerslev, T., & Mikkelsen, H. (1996). Fractionally integrated ...
  • Bohan, J. (1981) Relative strength: further positive evidence. The Journal of ...
  • Bollerslev, T. (1986). Generalised autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics, ...
  • Brock, W., Lakonishok, J. and LeBaron, B. (1991) Simple technical ...
  • Chen, C.H., Su, X.Q. and Lin, J.B., 2016. The role ...
  • Geweke, J., S. Porter-Hudak (1983). The Estimation and Application of ...
  • Gorgulho, A., Neves, R. and Horta, N. (2011) Applying a ...
  • Jensen, M.C. and Benington, G.A. (1970) Random walks and technical ...
  • Li, B., Hoi, S.C., Sahoo, D. and Liu, Z.Y., 2015. ...
  • Lin, X., Yang, Z. and Song, Y. (2011) Intelligent stock ...
  • Liu, X., An, H., Wang, L. and Guan, Q., 2017. ...
  • M.P. and Allen, H. (1992) The use of technical analysis ...
  • Mahdipur, A. (2016). Provide a new trading strategy using candlestick ...
  • Malkiel, B.G. and Fama, E.F., (1970) Efficient capital markets: A ...
  • Mohammadi, SH. (2005). Technical analysis in Tehran Security Exchange (TSE). ...
  • Papadamou, S. and Stephanides, G. (2007) Improving technical trading systems ...
  • Papailias, F. and Thomakos, D.D., 2015. An improved moving average ...
  • Potvin, J.Y., Soriano, P. and Vallée, M. (2004) Generating trading ...
  • Radeerom, M. (2014) April. Building a Trade System by Genetic ...
  • Silva, A., Neves, R. and Horta, N. (2015) A hybrid ...
  • Sobreiro, V.A., da Costa, T.R.C.C., Nazário, R.T.F., e Silva, J.L., ...
  • Taylor, Sobreiro, V. A., da Costa, T. R. C. C., ...
  • Wang, L., An, H., Liu, X. and Huang, X., 2016. ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 10,191
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی