اعتبارسنجی مشتریان در تسهیلات قرض الحسنه بانک صادرات ایران

یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکداری کشور، مشکل مطالبات معوق تسهیلات وصول نشده آنها است. تدوین مدل جهت سنجش ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای افزایش بهره وری بانکها موسسات مالی اعتباری خواهد داشت. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک صادرات ایران مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه است. به این منظور، تاثیر مجموعه ای از متغیرهای مستقل شامل ارزش وثیقه, زمینه استفاده از تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت مبلغ تسهیلات برخی خصوصیات فردی مشتریان یکی از شعب بانک صادرات ایران در دورهای پنج ساله از سال 1390 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات از دو رویکرد مدلسازی آماری به روش رگرسیون لوژستیک روشهای مختلف یادگیری آماری برای طبقه بندی (classification) استفاده نموده جهت تدوین مناسب ترین مدل به مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر می پردازیم. نتایج تحلیل رگرسیون لوژستیک نشان می دهند که متغیرهای وضعیت تاهل، وضعیت مالکیت مسکن ارزش وثیقه بر ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه اثر معناداری دارند. همچنین از میان روشهای مدل سازی مختلف، شبکه های عصبی پس از آن روش بوستینگ، بیشترین دقت در پیشگویی وضعیت اعتباری فرد را کسب نموده اند.