مدل بندی توام استوار داده های ذخیره سازی خسارات معوق رشته های بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمه ایرانی: یک روش بیزی

ذخیره سازی خسارات معوق یکی از اساسی ترین مسایل در بیمه عمومی است. در این مقاله، یک روش بیزی تعمیم یافته برای مدل بندی توام داده های ذخیره سازی خسارات معوق رشته های بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمه ایرانی با استفاده از توزیع های t ی استیودنت و پی یرسون نوع هفتم دومتغیره به کار گرفته می شود. هنگامی که داده ها از فرض نرمال بودن پیروی نمی کنند، توزیع های دم سنگینی چون t ی استیودنت و پی یرسون نوع هفتم به استنباط های استوارتری منجر می شوند. این توزیع ها به رده توزیع های آمیخته مقیاس نرمال تعلق دارند. ساختار سلسله مراتبی این رده سبب می شود که در چارچوب بیزی، برآورد پارامترها به سادگی با استفاده از روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام شود. برای میانگین توزیع های نمونه گیری، سه مدل آنالیز واریانس، آنالیز کوواریانس، و قدم زدن تصادفی در نظر گرفته می شود. به علاوه، برای شناسایی نمونه های موثر، یک مطالعه آنالیز حساسیت بر اساس واگرایی کولبک لیب لر در مدل ها انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مدل قدم زدن تصادفی با توزیع - t ی استیودنت دومتغیره برای پرداخت های خسارت، عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه ها:

ذخیره سازی خسارات معوق ، توزیع های آمیخته مقیاس ، استنباط بیزی ، حذف موردی ، واگرایی کولبک لیبز