ارایه مدل پیش بینی شاخص کل قیمت سهام با رویکرد شبکه های عصبی(مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 327
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IEE-6-11_004
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
چکیده مقاله:
هدف تحقیق حاضر ارایه مدل پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی است. بر این اساس، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص بازده نقدی به صورت سالانه به عنوان متغیرهای ورودی (مستقل) طرح شد. برای ارزیابی مدل شبکه عصبی از طرح MLP با الگوریتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، توانایی بالایی در پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را دارا می باشد. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات کاربردی و نیز مواردی در خصوص ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده بیان شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علیرضا پاکدین امیری
کارشناس ارشد مدیریت مالی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی
مجتبی پاکدین امیری
مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه مازندران
مرتضی پاکدین امیری
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی