بررسی حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی کنو (مطالعه موردی شرکت بیمه ایران)
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 569
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAVC07_013
تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397
چکیده مقاله:
شرکت بیمه ایران همه ساله با سپرده گذاری در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارایه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران می باشد. در این میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی نسبت پرداخت خسارات به حق بیمه و همچنین تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری شرکت بیمه پرداخته شده است.برای بررسی تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران از مدل برنامه ریزی خطی کنو استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مدل نشان داد که نحوه سرمایه گذاری به تفکیک موارد ریسکی و بدون ریسک عبارت است از: سهم سرمایه گذاری در سپرده گذاری کوتاه-مدت بانکی 13%، سپرده گذاری بلندمدت بانکی 45%، گواهی سپرده بانکی و اوراق مشارکت 8%، سهام شرکت های بورسی 15%، سهام شرکت های غیربورسی 13%، سایر شامل وام مسکن به کارکنان بیمه، اعطای تسهیلات به نمایندگی ها، خرید اموال غیرمنقول، سایر ابزارهای مالی و ساختمان 6%.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سارا آرمیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران