دیفرانسیل حرکت براونی هندسی با رانش و انتشار وابسته به زمان

حرکت براونی هندسی یک مدل کاربردی و پایه ای در علومی مانند ریاضیات زیستی، ریاضیات مالی وغیره می باشد که دیفرانسیل آن به صورت ds=αSdt+σSdwt می باشد که در آن α رانش و σ انتشار در آن نامیده می شود که ثابت هستند و Wt فرآیند حرکت براوانی می باشد. در این مقاله ما با استفاده از دانش فرایند و روش های عددی رویکرد جدیدی در محاسبات وابسته به آن ارایه خواهیم کرد. در واقع با گسسته سازی زمان و بدست آوردن (فرمول در متن اصلی مقاله) متناظر با هر زمان و روش های عددی این مولفه ثابت را وابسته به زمان بازنویسی خواهیم کرد و در ساختار شبیه سازی مونت کارلو از این مدل استفاده خواهیم کرد.