مدلساسی و قیمت گذاری اوراق بیمه ای فاجعه آمیز وابسته به نرخ بهره رندلمن بارتر و خسارت پرش انتشار با رویکرد عددی

در این مقاله ما به دنبال مدل سازی و قیمت گذاری اوراق بیمه ای فاجعه آمیز هستیم. همان طور که می دانیم بیمه ها اهرم های اقتصادی هر کشور می باشد و به بخش های بیمه شده جرات رشد و توسعه را خواهد داد. حوادث های طبیعی نظیر گردباد، زلزله و غیره می تواند بر روی این نهاد اثر سویی بگذارد و آن ها را با مشکلاتی نظیر کمبود منابع مالی رو به رو کند. یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می توان ریسک ناشی از این گونه رخدادها را کاهش داد اوراق بیمه فاجعه آمیز می باشد. در واقع به وسیله این اوراق می توان ریسک کمبود منابع مالی ناشی از حوادث یاد شده را به بازار سرمایه که بسیار گسترده است انتقال داد. در این مقاله ما به مدلسازی و قیمت گذاری این دسته اوراق با استفاده از نرخ بهره رندلمن بارتر و نرخ خسارت پرش انتشار می پردازیم که سرانجام با استفاده از روش های عددی به اهداف یاد شده خواهیم رسید.