مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور و خودسازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام
محل انتشار: فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره: 8، شماره: 19
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 562
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIMS-8-19_008
تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1397
چکیده مقاله:
این مقاله ضمن ارایه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی، به بررسی توان پیش بینی کنندگی آنها در مقایسه با مدل های منفرد می پردازد. در این بررسی، با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی متشکل از شبکه های پیش خور و خودسازمانده کوهونن اقدام به پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس تهران نشان میدهد که ترکیب شبکه خودسازمانده کوهونن با شبکه پیش خور، در مقایسه با مدل منفرد شبکه پیش خور که پرکاربردترین مدل شبکه های عصبی مصنوعی در حوزه پیش بینی است، عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت سهام ارایه می کند
کلیدواژه ها:
پیش بینی قیمت سهام ، شبکه های عصبی خودسازمانده ، شبکه های عصبی پیش خور
نویسندگان
پیام حنفی زاده
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالفضل جعفری
دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی