بهینه سازی سبد سهام با محدودیت مغلوب تصادفی

در این پروژه مساله ساخت یک سبد از تعداد متناهی دارایی که بازده آنها توسط یک تابع توزیع توام گسسته بیان می شود، مورد مطالعهقرار می گیرد. همچنین یک مدل بهینه سازی سبد جدید شامل مقید تسلط تصادفی روی بازده سبد سهام پیشنهاد نموده، به علاوهنظریه دوگان و بهینگی برای این مدل ها توسعه داده می شود. در نهایت ساخت مدلهای بهینه سازی با تابع مطلوبیت انجام گرفته وتحلیل عددی نیز در مورد آنها بیان می گردد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی سبد ، مغلوب تصادفی ، ریسک ، توابع مطلوبیت