مقایسه عملکرد روش های مستقیم و تکرار شونده در پیش بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران

نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیش بینی دقیق آن بر ای افق های بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاست گذار و به ویژه بانک مرکزی است. روش های مستقیم و تکرار شونده دوتکنیک متداولی است که در ادبیات به هنگام پیش بینی در افق های بیش از یک دوره پیشنهاد می شود. این مطالعه با بهره گیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیش بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران میپردازد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که عموما با افزایش افق پیش بینی،عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود می یابد. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب میکنند ( مانند شوارتز) ، روش مستقیم در کوتاه مدت ( 1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده دربلندمدت ( 3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالیکه برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب میکنند ( مانند آکایکه) ، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پی شبینی نبوده و روش تکرار شونده به طور کلی دارای دقت بیشتری است.

کلیدواژه ها:

پیش بینی چند دوره ای ، دقت پیش بینی ، پیش بینی زمان حقیقی ، نرخ تورم