تحلیل داده های مدل طلا و توزیع بازده ی سرریز آن در بازه ی زمانی 1388-1378 در ایران

با توجه به این که یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه محدودیت منابع مالی جهت سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای است. این پژوهش با هدف تحلیل داده های مدل طلا و توزیع بازده ی سرریز آن طی سال های 1388-1378 در ایران، به صورت یک تحقیق کاربردی از نوع علی و توصیفی انجام شد. به منظور جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده و با توجه به جدید بودن موضوع ARCH در مطالعات اقتصاد سنجی، بیشتر مباحث مربوط به مبانی نظری تحقیق از کتب و مقالات لاتین و سایت های اینترنتی گوناگون جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی، فرآیندهای ARCH و با استفاده از نرم افزارهای Excel,Eviews صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که تغییرپذیری دو طرفه سرریز میان بازار طلا و سهام معنادار بوده و همچنین دوام تغییرپذیری در بین بازارهای مالی را که سبب ایجاد اثرات نا متقارن در بازار مالی متقابل متاثر از اخبار خوب و بد موجود در بازار اصلی می شود را اثبات و تبیین می کند.

کلیدواژه ها:

مدل طلا ، بازده ی سرریز ، سرمایه گذاری ، نرخ تغییر پذیری ، اقتصاد سنجی