مروری بر تکنیک‌های شبیه‌سازی مونت کارلوی زنجیر مارکفی و چند کاربرد آن
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,744
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS02_122
تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1387
چکیده مقاله:
تعیین چگالی‌های ناشناخته در بسیاری از کاربردها نظیر مدل‌های بیزی پیچیده تنها به کمک شبیه‌سازی ممکن بوده و در این میان روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکفی (MCMC) بیشترین سهم را دارند. در روش مونت کارلو نمونه‌هایی از توزیع مطلوب استخراج نموده و میانگین‌های نمونه‌ای را برای تقریب امید ریاضی به کار می‌بریم. روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکفی، نمونه‌ها را با استفاده از ساختن یک زنجیر مارکف و نمونه‌گیری از آن پس از نیل به حالت ایستایی انتخاب می‌کنند. از آنجا که حل مثالهای کاربردی به کمک انواع مختلفی از این روش‌ها، ایده‌ای نو در انتخاب بهترین روش را در اختیار محقق می‌نهد، ضمن مروری بر این روش‌ها و استفاده از آنها، به کمک نرم‌افزار R به حل چند مثال کاربردی جالب در حیطه قابلیت اعتماد، نمونه‌گیری صید و باز صید و... پرداخته و در آنها به برخی مهارت‌های لازم برای انتخاب بهترین الگوریتم، تاثیر نقطه آغازین و توزیع جهش در چگونگی آمیختن زنجیره‌ها اشاره می‌کنیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد پوردرویش
دانشگاه مازندران گروه آمار
حسین احمدی
دانشگاه مازندران گروه آمار
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :