مقایسه نتایج مدل های پیش بینی خاکستری در حوزه پیش بینی قیمت سبد نفت خام اوپک
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
- کد COI اختصاصی: MNGTEC02_070
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 381
نویسندگان
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
چکیده
اهمیت نقش استراتژیک نفت در معادلات سیاسی و بازارهای بین المللی انرژی، پیش بینی نوسانات قیمت نفت را به یکی از ضروری ترین چالش های بازارهای مالی تبدیل نموده است. بازارهای نفتی مطابقت فراوانی با محیط های منطبق بر تیوری سیستم های خاکستری دارند. مدل های پیش بینی خاکستری بعنوان هسته اصلی تیوری سیستم های خاکستری معرفی شده اند. برتری مدل های خاکستری نسبت به مدل های پیش بینی سنتی و متداول در این است که مدل های خاکستری نیاز به تعداد داده های کمتری داشته و نیز رفتار سیستم را بدون دانستن مدل دقیق ریاضی آن سیستم، پیش بینی مین مایند. تحقیق حاضر به دنبال معرفی روشی جدید و کارآمد بمنظور پیش بینی قیمت سبد نفت خام اوپک در کوتاه مدت می باشد. نتایج حاصل از اجرای مدل های خاکستری ارایه شده، نشان دهنده عملکرد این مدل ها با خطای کمتر و دقت بیشتر و در مقابل منجر به بهبود چشمگیری در دقت اجرای مدل های پیش بینی شده است.کلیدواژه ها
مدل های پیش بینی خاکستری، تیوری سیستم های خاکستری، پیش بینی قیمت نفتمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعی-روان شناختی بر خود کارآمدی مالی سالمندان(مطالعه موردی: بازنشسته عضو کانون بازنشستگان ادراه کل امور اقتصاد و دارائی استان مرکزی)
- How to Manage a Massage Salon Successfully
- بررسی ساختار مالکیت و سیاست های تقسیم سود بر سودآوری و ریسک شرکت
- مروری بر نظام رتبه بندی و ریسک اعتباری شرکت ها و ارتباط آن با عملکرد مدیران
- سوگیری های مالی رفتاری در بازار مالی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.