بررسی تغییرپذیری و تحلیل داده های مدل ارز وتوزیع بازده ی مربوط به آن در یک بازه ی زمانی ده ساله در ایران

دستیابی به رشد مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز وتخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به سهولت امکان پذیر نیست. هدف از انجام این پژوهش بررسی تغییرپذیری و تحلیل داده های مدل ارز وتوزیع بازدهی مربوط به آن در یک بازه ی رمانی ده ساله (1388-1378) در ایران بود. این تحقیق یک تحقیق کاربردی از نوع علی وتوصیفی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد و با توجه به اندک بودن مطالعات داخلی در زمینه قیمت طلا و جدید بودن موضوع ARCH در مطالعات اقتصاد سنجی، لذا بخشی اعظم مبانی نظری تحقیق از کتب ومقالات لاتین و سایت های اینترنتی گوناگون تهیه گردیده است. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی، فرآیندهای ARCH و با استفاده از نرم افزارهای Excel, Eviews صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که نرخ تغییرپذیری وقتی قیمت ها افزایش می یابد بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که مقدار احتمال صفر آماره jarque-Bera نیز فرض صفر نرمال بودن توزیع بازده ها را رد می کند.

کلیدواژه ها:

رشداقتصادی ، تغییرپذیری ، مدل ارز ، توزیع بازدهی ، نرخ ارز ، نرخ بهره