ارزیابی یک مدل اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی برای پیش بینی قیمت نفت اوپک

پیش بینی سری های زمانی می تواند فرصتی برای تصمیم گیری بهتر برای آینده و زمینه ای برای پیشرفت فراهم بیاورد.اما روش های زیادی برای مدل سازی سری های زمانی وجود دارد بنابراین کشف روابط بین داده ها بهترین راه برای هدایت به سمت مدل های مناسب است. داده های سری زمانی قیمت نفت اوپک از تاریخ2015/1/6تا 2015/31/12که در این تحقیق استفاده کردیم تقریبا به صورت خطی می باشند پس روش اتورگرسیو میانگین متحرک می تواند یکی از بهترین روش ها برای مدل سازی انتخاب شود. از طرفی چون میانگین داده ها و واریانس داده ها ثابت نمی باشند باید 2 برای ایستاکردن میانگین تفاضل گیری انجام شود و برای همسان کردن واریانس ها می توان با استفاده از مدل اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی این کار را انجام داد. بنابراین در این تحقیق با استفاده از مدل اتورگرسیو واریانس 3 ناهمسان شرطی(ARCH (یک مدل مناسب ارایه داده و پس از ارزیابی مدل به پیش بینی داده ها و ارزیابی پیش بینی می پردازیم .

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، سری زمانی ، قیمت نفت ، اتورگرسیو میانگین متحرک ، اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی