ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نسبت های کالمار، استرلینگ و بورک

در این تحقیق نتایج حاصل از به کارگیری سه معیار کالمار، استرلینگ و بورک در ارزیابی عملکرد 20 صندوق سرمایه گذاری مشترک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 الی 1395 ارایه شده است. سه معیار فوق درحیطه نحوه محاسبه ریسک براساس تیوری فرا مدرن پرتفوی قرار می گیرند. در تحقیق حاضر قصد بر این است بهاین سوال، پاسخ داده شود که آیا به کارگیری سه معیارکالمار، استرلینگ و بورک منجر به بروز نتایج یکسانی در رتبه بندی می شود یا خیر و این که رتبه بندی کدام معیار به رتبه بندی واقعی نزدیک تراست روش آزمون فرضیه های تحقیق درمطالعه حاضر آمار ناپارامتریک و آمارهWکندال میباشد که با بهرهگیری از نرم افزارSpss انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: 1-بین رتبه بندی براساس نسبت کالمار و نسبت استرلینگ تفاوت معنا دار وجوددارد. 2-بین رتبه بندی براساس نسبت کالمار و نسبت بورک تفاوت معنادار وجوددارد. 1-بین رتبه بندی براساس نسبت استرلینگ و نسبت بورک تفاوت معنادار وجود دارد

کلیدواژه ها:

صندوق سرمایه گذاری مشترک ، نسبت کالمار ، نسبت استرلینگ ، نسبت بورک