تعیین بهترین تواتر میانروزانه برای پیشبینی نوسان تحققیافته با استفاده از دادههای پرفراوانی در بورس اوراق بهادار تهران

نوسان یکی از مهمترین پارامترهای تصمیمگیری در بازارهای مالی و پولی میباشد. تاکنون روشهای گوناگونی برای مدلسازی و پیشبینی نوسان به کار گرفته شده که از مهمترین آنها میتوان به مدلهای آرچ و خانواده گارچ اشاره کرد. در سالهای اخیر، امکان دسترسی به دادههای پرفراوانی، عرصهی جدیدی را برای مدلسازی نوسان و پیشبینی نوسان بازدهداراییهای مالی با اتکا به این نوع دادهها فراهم آورده است. بر این اساس مدلهای مبتنی بر نوسان تحققیافته که از دادههای میانروزانه محاسبه میشود، توسعه یافته است. از سوالات مهمی که هنگام استفاده از دادههای میانروزانه مطرح میشود،انتخاب تواتر مناسب به منظور استفاده از این نوع دادهها است. در این پژوهش، با کمک مدلHAR-RV مدلسازی نوسان با استفاده از دادههای پرفراوانی در تواترهای مختلف انجام شده و پس از پیشبینی نوسان تحققیافته، خطای پیشبینی در هر تواتر با استفاده از سنجههایTIC و RMSE ،MAPEمحاسبه شده است. نتایج مدلسازی و پیشبینی حاکی از این است که تواتر میانروزانه بهینه نباید با تواتر 15 دقیقه اختلاف زیادی داشته باشد

کلیدواژه ها:

دادههای میانروزانه ، تواتر بهینه ، مدلسازی نوسان ، مدل اتورگرسیو ناهمگون ، بورس اوراق بهادار تهران