تاثیر نفت و شاخص دلار بر طلا و کامودیتی ها
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 8,438
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MOCONF07_139
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا دو متغیر اقتصادی مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی می باشند. هدف اینمقاله بررسی وجود یا عدم وجود یک رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر با یکدیگر و متغیرهایی مانندطلا و کامودیتی ها می باشد . برای این منظور ، از آزمون های تحلیل آماری نرم افزار SPSS استفاده میکنیم. برای کمک به هدف تحقیق ، داده های قیمت شاخص دلار ، طلا و کامودیتی ها از 20 می 2010 تا13 دسامبر 2016 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزای 10 درصاد در قیمتحقیقی نفت برنت منجر به کاهس 1.8 درصدی ارزش واقعی دلار می شود ، جهت علیت نیز از متغیر قیمتنفت به قیمت دلار آمریکا است . بعلاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ4.3 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا اینکه دوباره به مسیر بلند مدت خود باز گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید محمود خراسانی کیاسری
استادیار گروه ریاضی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)شهر ری ، شهر ری،ایران
لیلا عبداله زاده رامهرمزی
دکتری اقتصاد و عضو باشگاه پژوهشگران ونخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
حسین خالقیان
دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، شهرری، ایران