بررسی خطاهای مدل های خطی و غیرخطی در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادارتهران

هدف اصلی این تحقیق بررسی خطاهای مدل های خطی و غیر خطی در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از روش کشف معرفت جهت بررسی موضوع استفاده شده است. در بررسی خطاهای مدل های شاخص بورس اوراق بهادار تهران دو روش مدنظر قرار گرفت که عبارتند بودند از:شبکه های عصبی فازی ومدل خطی آریما.اولا نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که رفتار شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران خطی است و بررسی پیش بینی با روش های خطی خطای کمتری را پیش بینی می کند و ثانیا با توجه به سطح خطای بسیار پایین در بررسی خطاهای مدل های شاخص بورس اوراق بهادار تهران می توان نتیجه گرفت که الگوی مشخصی دررفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد

کلیدواژه ها:

شبکه های عصبی فازی ، شاخص بورس ، بورس اوراق بهادار تهران ، آریما