طراحی مدل مارکوف گروهی برای مدلسازی رفتاری شاخص قیمت سهم در بورس اوراق بهادار ایران

در این مطالعه با استفاده از عوامل مختلف تاثیرگذار شامل شاخص های سهام، اندیکاتورها و عواملی دیگر مانند طلا، نفت و دلار به پیشبینی روند قیمت سهام فولاد اصفهان در بازار بورس اوراق بهادار ایران پرداخته شده است. این روش مجموعه داده را بر اساس نوع آنها به سه دسته شاخص ها، اندیکاتورها و عوامل دیگر تقسیم بندی کرده است، هر بخش از این مجموعه داده در یک دسته از عوامل قرار میگیرند و عواملوابسته به هم هستند، سپس بر اساس عامل تورم واریانس، تاثیرپذیرترین عوامل در هر بخش مشخصشده، درنهایت یک مدل مارکوف برای هر دسته داده طراحیشده است، زیرا در صورت استفاده از یک مدل برای تمام متغیرها، تعداد حالات مدل مارکوف افزایش مییابد و باعث پیچیدگی مدل و منجر به کاهش دقت پیشبینی به دلیل متفاوت بودن نوع داده ها و تاثیرپذیری آنها بر روی هم شود. درنهایت با رایگیری احتمالی از نتایج مدلهای مارکوف، روند قیمت سهام فولاد اصفهان پیش بینی شده است. روش پیشنهادی بر اساس معیارهای دقت F-measure و Recall ،Precision مورد ارزیابی قرار گرفت و با روش ترکیبی مدل مخفی مارکوف- شبکه بیزین و روش مدل مخفی مارکوف مقایسه شد. نتایج نشان داد بخشبندی دادهها بر اساس نوع آنها و طراحی مدل مارکوف مجزا برای هر دسته در افزایش دقت پیشبینی تاثیرگذار است. دقت به دست آمده برای سهام فولاد اصفهان % 86.56 است.

کلیدواژه ها:

اندیکاتور ، شاخص ، عامل تورم واریانس ، مدل مارکوف