تحلیل بیزی استوارمدل های فراریت تصادفی دم کلفت توسط مدل های مقیاس- آمیخته ازنرمال

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 292

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCUD05_085

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396

چکیده مقاله:

دربسیاری ازمطالعات کاربردی ، به ویژه دربورس وتبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها،میزان عرضه وتقاضای هرارزمی باشدوبدین لحاظ که ارزها همیشه باارزی دیگرسنجیده می شوند، میزان عرضه وتقاضای هرارز برروی میزان برابری ارز مقابل تاثیرمستقیم دارد.شاخص اندازه گیری میزان نوساسنات هرجف ارزیاسهام دربازه ی زمانی خاص بانام فرایت شناخته می شود. مدل فراریت تصادفی (SV) فراریت رابه واسطه ی فرایند تصادفی غیرقابل مشاهده فرمول بندی می نماید. دراین مقاله به تحلیل بیزی مدل های SV کلاس توزیع های متقارن مقیاس آمیخته ازنرمال (SMN) می پردازیم که توزیع نرمال رادربرداشته ومی توانند برای تشخیص نقاط دورافتاده به کارروند. برای برآوردها پارامترها وپیش بینی مدل های فراریت SMV ازالگوریتمی مبتنی برمونت کارلوی زنجیره مارکوفی (MCMC) استفاده می کنیم. نهایتا چندمدل فراریت تصادفی دم کلفت به تغییرات نرخ پوند به دلاربرازش می دهیم.

کلیدواژه ها:

مدل های فراریت تصادفی ، توزیع های مقیاس آمیخته ازنرمال ، توزیع های دم کلفت ، الگوریم مونت کارلوزنجیره مارکوفی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Abanto-Valle, C.A., B a n dyopadhyayb, D., Lachos, V.H. and ...
  • _ Black, F. (1976). Studies of stock market volatility changes. ...
  • Chib, S, Nardari, F. and Shepard, N. (2002). Markov Chain ...
  • _ Harvey, A. (1989). Forecasting, structural time series models and ...
  • Harvey, A.C. and Shephard, N. (1996). The estimation of an ...
  • Madan, D. and Seneta, E., (1990). The variance gamma model ...
  • Meyer, R., and Yu, J. (2000). BUGS for a Bayesian ...
  • Nelson, D. B. (1991). Conditional hete roskedasticity in asset returns: ...
  • Omori, Y., Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J. (2007). ...
  • Taylor, S. (1982). Financial returms modelled by the product of ...
  • Taylor, S. J. (1986). Modelling financial time series.Wiley, Chichester. ...
  • Yu, J. (2005). On leverage in a stochastic volatility model. ...
  • نمایش کامل مراجع