تحلیل بیزی استوارمدل های فراریت تصادفی دم کلفت توسط مدل های مقیاس- آمیخته ازنرمال

دربسیاری ازمطالعات کاربردی ، به ویژه دربورس وتبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها،میزان عرضه وتقاضای هرارزمی باشدوبدین لحاظ که ارزها همیشه باارزی دیگرسنجیده می شوند، میزان عرضه وتقاضای هرارز برروی میزان برابری ارز مقابل تاثیرمستقیم دارد.شاخص اندازه گیری میزان نوساسنات هرجف ارزیاسهام دربازه ی زمانی خاص بانام فرایت شناخته می شود. مدل فراریت تصادفی (SV) فراریت رابه واسطه ی فرایند تصادفی غیرقابل مشاهده فرمول بندی می نماید. دراین مقاله به تحلیل بیزی مدل های SV کلاس توزیع های متقارن مقیاس آمیخته ازنرمال (SMN) می پردازیم که توزیع نرمال رادربرداشته ومی توانند برای تشخیص نقاط دورافتاده به کارروند. برای برآوردها پارامترها وپیش بینی مدل های فراریت SMV ازالگوریتمی مبتنی برمونت کارلوی زنجیره مارکوفی (MCMC) استفاده می کنیم. نهایتا چندمدل فراریت تصادفی دم کلفت به تغییرات نرخ پوند به دلاربرازش می دهیم.