بررسی اثر اهرمی تورم بر بازار سرمایه در ایران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 460
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMSCONF04_216
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر اثر اهرمی تورم بر بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی سال های 1383 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های فصلی شاخص قیمت سهام و سه متغیر نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و نقدینگی استفاده شد که ضمن بررسی پایایی متغیرها و انجام آزمون ناهمسانی واریانس با استفاده از مدل عدم تقارن EGARCH(GARCH نمایی)، مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود اثر اهرمی در این مدل است. و شوکهای مثبت در مقایسه با شوکهای منفی نقش مهمتری در بازار سرمایه ایفا می کنند. همچنین نتیجه برآورد مدل با استفاده از روش تعیین شده، نشانگر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته می باشد. نتایج نشان داد که تورم اثر مثبت بر قیمت سهام دارد یعنی با یک واحد افزایش در تورم، قیمت سهام به میزان 157 واحد افزایش می یابد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
پریسا جنت خواه
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
محمدرضا ناهیدی امیرخیز
گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :