بکارگیری مدلهای ترکیبی به منظور بهبود مدل های واریانس ناهمسانی

بیان مناسبی برای چگونگی روند نوسانات قیمت در اقتصاد و سیستم ها یمالی مساله رایج و مورد علاقه ای برای اقتصاددانان و دست اندرکاران مالی است راههای متفاوت دیدگاههای گوناگونی در این مقوله وجود دارد که با توجه به نبودن اطلاعات دقیق در مورد قوانین موثر بر نوسانات بازار سهام پیش بینی این تغییرات به سادگی مسیر نیست در دهه های اخیر برای مدل سازی نوسانات تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است پیش بینی این متغیر در مدیریت ریسک ارزش گذاری سبد سرمایه قیمت گذاری مشتقات و... دارای کاربردهای فروانی است با دست یافتن به الگوهای نوسان بازده سهام و بااستفاده از پیش بینی نوسانات قیمت سهام میتوان تخصیص سرمایه را به شکل همواره تر و کاراتر صورت صورت داد اما از دید گاه معادله گران بازار مشتقات درک نوسانات پیش بینی دقیق آن و حفاظت از دارایی های پرتفوی در مقابل هزینه هایی که این متغییر به ارزش تحمیل میکند از اهمیت دو چندانی برخوردار میباشد دراین پزوهش دوو مدل ترکیبی برای پیش نیبی نوسانات شاخص سهام Nasdaq 100 ارائه شده است مدل های ترکیبی به بهبود عملکرد مدل های واریانس ناهمسانی ارائه شده است در اداوه مطالب آورده شده در این مقاله به ترتیب شامل پیشینه پزوهش روش تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و بیان نتایج میباشد