ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجیGARCHدر پیش بینی بازده سهام

سال انتشار: 1395
کد COI مقاله: MAVC03_158
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 331
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجیGARCHدر پیش بینی بازده سهام

صالح فلاح - گروه حسابداری واحد گرمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی ایران
نسرین خدابخشی - گروه حسابداری واحد خلخال دانشگاه آزاد اسلامی خلخال ایران

چکیده مقاله:

این تحقیق با هد بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصاد سنجی GARCH در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا گردید داده های تحقیق حاضر مربوط به بازده سهام شرکت های فعال در بورس از تاریخ ۰۸/۰۱/۱۳۸۹ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به صورت روزانه استخراج شده است که در کل ۹۶۶ مشاهده را در بر میگرفت برای اطمینان از مانایی از آزمون مانایی دیکی فولر تعمیم یافته برای ازمودن مانایی متغیر بازده استفاده شد برای بررسی توانایی پیش بینی مدل بازده توسط مدل گارچ با به کار بردن وقفه های AR۵ و MA۱ نتیجه گرفته شد در صورتی که روند مقادیر پیش بینی و مقادیر واقعی یکی باشد مدل مورد نظر توانایی پیش بینی سری زمانی را دارد بنابراین نتایج نشان داد که مدل GARCH توانایی پیش بینی ارزش معاملات را دارد بر اساس مقادیر بدست آمده میتوان گفت کلیه ضرایب معنی دار هستند یعنی اینکه امکان پیش بینی بازده آتی سهام با استفاده از مدل ریسک سنجی و مدل اقتصاد سنجی GARCH در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد در فرضیه دوم برای مقایسه قدرت سنجش مدل GARCH و مدل ریسک سنجی با استفاده از معیارهای میتوان گفت که در هر سه معیار مدل گارچ دارای مقادیر کمتر میباشد که نشان دهنده دقت بیشتر مدل گارچ می باشد

کلیدواژه ها:

مدل ریسک سنجی . مدل اقتصاد سنجی GARCH. بازده سهام . بورس اوراق بهادار تهران

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/540582/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
فلاح، صالح و خدابخشی، نسرین،1395،بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجیGARCHدر پیش بینی بازده سهام،سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی،شیراز،،،https://civilica.com/doc/540582

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1395، فلاح، صالح؛ نسرین خدابخشی)
برای بار دوم به بعد: (1395، فلاح؛ خدابخشی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • ابزری، مهدی، صمدی، سعید و هادی تیموری.(1387 :.بررسی عوامل موثر ...
  • احمدی م1832.بررسی عوامل تاثیر گذار بر افزایش ظرفیتهای مالیاتی.پایان نامه ...
  • آزاد.م. 1382، "محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکت ها"، رساله ...
  • ایمانی برندق م.1385.ارائه مدلی برای رابطله بین کیفیت سود و ...
  • بهرام فر، ن، 1383، "بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده ...
  • یدگلی، غلامرضا و اشرف طهرانی.(1386 :.(بررسی رابطه اعتماد بیش از ...
  • تقی زاده 1386.0.الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انی.تهران:نشر حفیظ. ...
  • تهرانی، رضا و هستی چیت سازان.(1387). زبررسی روند ریسک سیستماتیک ...
  • تقفی، ع، سلیمی، ج .1384.تجربی متغیر های بنیادی حسابداری و ...
  • جواهری کامل، مهدی.(1386 :(بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام ...
  • جونز، چارلز پی.(386:.(مدیریت سرمایه گذاریز، مترجم، رضا تهرانی و عسگر ...
  • خواجوی، شکر ...(1383:.(طراحی مدل تجربی برآورد ریسک سیستماتیک شرکت های ...
  • دستگیر م، ظفری، ‌ف. 1388.نقش اطلاعات حسابداری در پیش بینی ...
  • راعی، ر. چاوشی.ک، 1382، "پیش بینی بازده سهام در بورس ...
  • راعی، رضا و احمد تلنگی.(1383:.(مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ;، سازمان ...
  • زاده، ژیلا.(1383 :(بررسی ریسک و بازده صنعت واسطه گری مالی ...
  • صفرپور، مریم و جواد صفرپور.(1387:.(بررسی ارتباط بین غیرات سود عملیاتی ...
  • عبد اله زاده، فرهاد).1381 :.(مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق ...
  • فروغی، داریوش و مهدیه دهقی.(1389زرابطه معیارهای حسابداری با ریسک بازار ...
  • مساح، محمد.(1387;تحلیل تکنیکی از الف تا ین، چاپ اول، انتشارات ...
  • نیکبخت، محمد رضا و مهدی مرادی.(1384 :(ارزیابی واکنش بیش ا ...
  • هاگن، آر.(1384 ;:(تئوری نوین سرمایه گذارین، ترجمه علی پارساییان و ...
  • واحد احمدیان، هادی.(1383:.(بررسی رابطه بین تنوع مرتبط.تنوع یر مرتبط و ...
  • گجراتی، دامودار. 1371. مبانی اقتصادسنجی، ابریشمی، حمید، تهران، دانشگاه تهران، ...
  • داتا، م؛ 1369. روشهای اقتصادسنجی، هاشمی، ابوالقاسم، ان، مرکز نشر ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: 714
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی