مروری بر مدل های انتخاب سبد سهام با متغیرهای تصادفی فازی

مساله انتخاب سبد سهام شامل پارامترهای مبهم بسیاری است و مجموعه فازی یک ابزار قدرتمند برای مقابله با عدم قطعیت مربوط به متغیر های بازارهای مالی و رفتار سرمایه گذاران می باشد .در تصمیمگیری به منظور سرمایهگذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخورداربوده و مبنای سرمایهگذاری میباشد. این دو عامل ریسک و بازده هستند . با توجه به اینکه تخمین آتی بازده اوراق بهادار به تنهایی ازطریق دادههای تاریخی نمیتواند تخمین مناسبی در جهت انتخاب پرتفوی باشد، لذا می توان از متغیر تصادفی فازی که به طور همزمان تصادفی بودن و فازی بودن متغیرها را در نظر میگیرد ، برای محاسبه پارامترها استفاده کرد . بنابراین در مقاله حاضر مروری میکنیم بر بهینه سازی سبد سهام با متغیر های تصادفی فازی و همچنین نحوه ی محاسبه متغییرهای بازده ، ریسک و نقدشوندگی را بصورت تصادفی فازی نشان خواهیم داد

کلیدواژه ها:

بازده تصادفی فازی ، سبد سهام ، ریسک نقدشوندگی ، بهینه سازی