مروری بر مدل های متوازن سازی مجدد پرتفوی

دو فاکتور بازدهی مورد انتظار و درجه ریسک پذیری همراه با درجه نقد شوندگی پرتفوی سرمایه گذاری، مهمترین فاکتور ها و خواسته های سرمایه گذار هستند که متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی تغییر می نمایند. با تو جه به این اهمعمده ترین مساله که یک مدیر سرمایه گذاری به عنوان مسئول سرمایه گذاری با آن مواجه است، سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی ها جهت دستیابی به سطح مطلوبی از ریسک و بازدهی با توجه به تغییرات بازار و محدودیت های واقعشده در آن دوره زمانی می باشد. همچنین با توجه به اهمیت هزینه معاملاتی در اجرا و اعمال متوازن سازی مجدد پرتفوی این عامل نیز در نظر گرفته شده است. هدف اصلی مقاله ی حاضر مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه مدل های متوازن سازی مجدد پرتفوی می باشد. این مهم، در چارچوب مروری بر تحقیقات پیشین پیرامون مدل های متوازن سازیمجدد پرتفوی انجام شده است

کلیدواژه ها:

مدل های متوازن سازی مجدد پرتفوی ، بازده مورد انتظار ، ریسک ، نقد شوندگی ، هزینه معاملاتی