بررسی اثر نامتقارن شوک های نرخ ارز واقعی بر بازار سهام ایران
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NDMCONFT04_310
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
چکیده مقاله:
در این مقاله، به بررسی اثر نامتقارن شوک های نرخ واقعی ارز بر بازار سهام ایران طی سال های 1380-1393 با استفاده از داده های ماهیانه پرداخته شده است به این منظور از مدلهای ناهمسانی واریانس (ARCH)، مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بوده است بنابراین این روش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده و اثر منفی و معنی دار قیمت نفت روی شاخص سود سهام است و همچنین نشان می دهد که یک واحد شوک مثبت متغیرهای توضیحی از جمله نرخ ارز واقعی، شاخص سود سهام را به اندازه 8269/ 0 واحد کاهش می دهد و یک واحد شوک منفی متغیرهای توضیحی شاخص سوم سهام را به اندازه 5/7867 واحد افزایش می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فرشته اسدزاده
دانشجوی فوق لیسانس اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :