مطالعه ریسک شرکت های حاضر در بورس و دسته بندی آنها بر اساس متد الکتره ترای

تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری های مولد، نقش کلیدی و تعیین کننده ای در تحقق و تداوم رشد اقتصادی دارد. در این راستا بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین نماد متشکل بازار سرمایه هر کشور از یک سو در جذب منابع پس اندازی جامعه و از سوی دیگر در تامین مالی سرمایه گذاری های بلند مدت نهادهای اقتصادی نقش اساسی و بنیادین دارد. نکته حائز اهمیت آن است که این بازار به گونه ای هدایت گردد که با حفظ سلامت بازار و صحت معامله، انگیزه مشارکت فعالانه آحاد جامعه در آن فراهم شود. در این راستا با توجه به ویژگیها و خصوصیات ریسک پذیری و ریسک گریزی افراد در بازار اقدام به دسته بندی ریسک شرکت ها کرده تا تصمیم گیری سرمایه گذاران با آگاهی بیشتر صورت گیرد، به گونه ای که ابتدا به شناسایی عوامل ریسک می پردازیم و در نهایت با استفاده از یکی از روشهای Sorting اقدام به دسته بندی ریسک شرکت ها به سه دسته ریسک بالا، متوسط و پائین می کنیم.

کلیدواژه ها:

ریسک ، الکتره ترای ، ریسک غیر سیستماتیک(قابل اجتناب) ، ریسک سیستماتیک(غیرقابل اجتناب)