بررسی رابطه ریسک و بازده در تلاطم های شدید بازار سهام تهران
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
- کد COI اختصاصی: MDEHAMAYESH01_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 551
نویسندگان
کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
کارشناس حسابداری، دانشگاه پیام نور
چکیده
دراین پژوهش سعی شده است مدل قیمت گذاری شرطی دارایی های سرمایه ای، برای حالتی مورد بررسی قرار گیرد که بازار سهام با تلاطم شدید مواجه باشد یا به عبارتی قیمت سهام افزایش با کاهش شدید در تجزیه کرده باشد. در بخش تجزیه و تحلیل از تکنیک های آماری کرنل و گارچ، برای برآورد کوانتیل توزیع بازدهی سهام استفاده شده است. سپس آماره های واریانس جملات خطای معادله و ضریب بنای CAPM شرطی را برای آزمون فرضیه امکان کاهش ریسک غیرسیستماتیک بکار گرفیتم. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهد که، بتا در دوره های مختلف بازار ثابت نبوده و در دوره های نزولی بازار (بازار افتان)، بنا بیشتر از دوره های صعودی و عادی است.کلیدواژه ها
بازارسهام متلاطم، واریانس جملات خطای معادله، CAPM شرطی، بازا افتان و خیزانمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعی-روان شناختی بر خود کارآمدی مالی سالمندان(مطالعه موردی: بازنشسته عضو کانون بازنشستگان ادراه کل امور اقتصاد و دارائی استان مرکزی)
- How to Manage a Massage Salon Successfully
- بررسی ساختار مالکیت و سیاست های تقسیم سود بر سودآوری و ریسک شرکت
- مروری بر نظام رتبه بندی و ریسک اعتباری شرکت ها و ارتباط آن با عملکرد مدیران
- سوگیری های مالی رفتاری در بازار مالی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.