تاثیر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بازاهای مالی بر نوسانات چرخه تجاری در ایران
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 991
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICPEEE01_1524
تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات جدیدی که دردهه های اخیر در حوزه تجارت بین الملل همزمان با افزایش یکپارچگی های اقتصادی مطرح شده، همزمانی چرخه های تجاری است که زمان زیادی از طرح آن نمی گذرد. با در نظر گرفتن این نکته که توضیح رفتار وام ها و متغییرهای کلان پولی در طی چرخه های تجاری و اثر بازارهای مالی و پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای مالی در اقتصاد واقعی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل خودرگرسیونی برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و برای دوره زمانی 1390-1357 به ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بازار های مالی در مدیریت چرخه های تجاری کشور پرداخته شد. در این ارتباط نتایج تحقیق حاکی از آن است که اکثر متغیرها به غیر از تورم در حالت کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر منفی و معنی داری بر نوسانات چرخه تجاری که با استفاده از روش گارچ از متغیر درجه باز بودن تجاری نوسان گیری شده است، نشان می دهد. بهب یاند دیگر توسعه بازار مالی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند نوسانات چرخه تجاری را در ک و کنترل کند. مهمترین توصیه سیاستی برای کنترل نوسانات تجاری، حمایت از تولید داخلی و توسعه بازار مالی داخلی می باشد.
کلیدواژه ها:
سیاست های مالی- نوسانات چرخه تجاری- سری های زمانی- مدل خود رگرسیون برداری با وقفه های توضیحی (ARDL)
نویسندگان
رضوان ترابی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
محمد حسین اسکندری انالوجه
کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :