مدیریت ریسک ساختار، آزمون گیری، استفاده (کاربرد)

مدل های مدیریت ریسک در امور مالی خود را به عنوان مدعی کمک به بحران اعتبار در سال 2007 مطرح کرده است. حقیقت اینست که در مورد این نگرانی هایی وجود دارد. مدل های ریسک قبل از ایجاد بحران به طور غلط مورد استفاده قرار گرفته می شود و همچنان هم به طور غیر صحیح استفاده می شود. این مقاله مدل های مدیریت ریسک (ساختار آزموی گیری، کاربرد) را بادقت مورد بررسی قرار می دهد در این روند ،ما دو روش غلط استفاده از این مدل ها را به همراه درجه بندی و اقدامات تأمینی نشان خواهیم داد. 1-اقدامات تأمینی به همراه واسنجی نوسان سنجیمدل قیمت گذاری که به یک طرز کار نامحسوس بیان شده است. 2-استفاده از احتمالات تلویحی عدم پرداخت بدهی از یک مدل ساختاری ریسک اعتباری برای قیمت گذاری روی عدم پرداخت اعتبار معاوضه که نادرست نادرست است. 3-استفاده از همبستگی های ناتوانی در پرداخت بدهی بدست آمده از ریسک اعتباری مدل های copula برای محاسبه اندازه های ارزش در ریسک که ارزیابی های کلی را سبب خواهد شد. ما جایگزین هایی را برای این کاربرد های نادرست ایجاد خواهیم کرد و یک راهکاری برای استفاده درست از مدل های مدیریت ریسک در نظر خوهیم گرفت.

کلیدواژه ها:

ریسک ، ساختارهای مالی ، آزمون سنجی ، درجه بندی ، مدلهای ریسک