بهینه سازی سبد سهام با استفاده از دو الگوریتم GWOGAو PBILDE

سرمایه گذاران همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری هستند تا بتوانند سرمایه گذاری موفقی داشته باشند بازار بورس همواره به عنوان بازار مورد توجه سرمایه گذاران بود است و پژوهشهای زیاد در رابطه با افزایش بازده و کاهش ریسک سهام انجام شده است مدل میانگین - واریانس مارکویتز به عنوان یکی از اصلی ترین کارهای این حوزه شناخته می شود اما هنگامی که شرایط نیای واقعی در نظر گرفته شود باید محدودیتهای به این مدل اضافه شود در این پژوهش از مدل میانگین واریانس با مولفه های مقید استفاده شده است این مدل با دو الگوریتم GWOGA و PBILDE پیاده سازی شد الگوریتم ها بر روی سهام 150 شرکت از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در بازده مانی فرودین 1391 تا اسفند 1393اجرا شده است و نتایج حاصل نشان می دهد الگوریتم نوین WOGA کارآیی خوبی حل مساله ی بهینه سازی سبد سهام دارد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی ، سبد سهام ، مدل میانگین - ورایانس GWOGA ، PBILDE