ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت

سال انتشار: 1393
کد COI مقاله: OGPCONF01_164
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 415
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت

محمدهادی حاجیان - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس،
عباس عصاری آرانی - استادیار و مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
کاظم یاوری - گروه اقتصادنظری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار
نادر مهرگان - دانشیارگروه اقتصادنظری دانشگاه بوعلی سینا

چکیده مقاله:

نوسان قیمت نفت به عنوان منشا مهم نااطمینانی درامدهای نفتی دراقتصاد ایران موردتوجه اقتصاددانان قرارگرفته و راهکارهای مختلفی جهت مدیریت ریسک بازار نفت ارایه شده است به کارگیری ابزارهای مشتقه مالی یکی ازرهیافتهای مدیریت ریسک است که به تدریج گسترش یافته و ابزارهای نوینی جهت این امر توسط دست اندرکاران بازارهای مالی به کارگرفته میشود قراردادهای اختیار معامله به دلیل انعطاف پذیری ودامنه اختیار بیشتر به وفور توسط بازیگران بازارهای مالی مورداستفاده قرارمیگیرد هدف مطالعه حاضر بررسی مدیریت ریسک قیمت نفت و امکان افزایش درامدهای نفتی با استفاده ازقراردادهای اختیار معامله می باشدبدین منظور ازدوروش درخت دوتایی و مدل بلک شولز جهت ارزش گذاری این قراردادها استفاده و سپس منافع حاصل ازبه کارگیری این ابزارها براورد میشود اطلاعات مورداستفاده داده های روزانه قیمت اسپات و قیمتهای اتی نفت درطول دوره 1986تا 2014 می باشد همچنین اطلاعات مربوط به نرخ بهره و نرخ ارز ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است

کلیدواژه ها:

اختیارمعامله ، مشتقات مالی ، درخت دوتایی ، بلک شولز ، مدیریت ریسک ، قیمت نفت

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا OGPCONF01_164 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/462707/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حاجیان، محمدهادی و عصاری آرانی، عباس و یاوری، کاظم و مهرگان، نادر،1393،به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت،اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار،تهران،،،https://civilica.com/doc/462707

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1393، حاجیان، محمدهادی؛ عباس عصاری آرانی و کاظم یاوری و نادر مهرگان)
برای بار دوم به بعد: (1393، حاجیان؛ عصاری آرانی و یاوری و مهرگان)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • افشار طونیانی، م (1378) بررسی روشهای ارزشیابی اختیار معامله و ...
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1393). اطلاعات سری زمانی داده ...
  • درخشان، مسعود (1390)، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، ...
  • راعی، رضا و پویان فر، احمد (1389)، مدیریت سرمایه گذاری ...
  • Black, F.; Scholes, M (1973), "The Pricing of Options and ...
  • Chance, D. M (2008), A Synthesis of Binomial Option Pricing ...
  • Clarkson, R (1992) "Some Observations _ the Black-Scholes Options and ...
  • Dontwi, I. K., Dedu, V.K. and Davis, R. (2010) Application ...
  • Hudson, A, (2012), The Law On Financial Derivatives, London, Sweet ...
  • Hull, J, C., Options, Futures, and Other Derivatives. 3th ed. ...
  • Hull, J. C, (2001), Fundamentas of Futures and Option Markets, ...
  • Irwin, R D (1994) Option Volatility and Pricing, Advanced Trading ...
  • Jakobsen, K. R and Knudsenz, T. S, (2012), Pricing Average ...
  • McMillan, L. (2002) Options as a Strategic Investment, 4th edition, ...
  • Mattus, I. (2005), Application of derivative Instrument in Hedging of ...
  • Odegbile, O (2003) "Binomial option pricing model", African Institute for ...
  • Pindyck, R. S. (2001), The Dynamics of Commodity Spot and ...
  • http :/dspace _ mit _ _ d u/b i tstream/handle ...
  • Rubinstein, M. (1978), "Derivatives Assets Analysis". Economic Perspectives, Volume 1, ...
  • Sinclair, Euan (2010), Option Trading, Pricing and Volatility Strategies and ...
  • U.S. Energy Information Admini stration, (2014), oil price statistics time ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 29,155
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی