روشهای مدلسازی در مدیریت ریسک سبد اعتباری و مقایسه آنها از منظر ویژگیهای منتخب

مدیریت ریسک اعتباری امروزه یکی از مهمترین دغدغه های هر سیستم بانکی بشمار می رود. ریسک اعتباری، ریسک حاصل از عدم بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات دریافتی از بانک است که معمولا با احتمال نکول مشتری یا سبد اعتباری وامهای اعطایی سنجیده می شود. ریسک اعتباری را در یک تقسیم بنده کلی میتوان به دو بخش: ریسک اعتباری مشتریان و ریسک سبد اعتباری تقسیم نمود. در قسمت اول بانک به اعتبارسنجی مشتریانی میپردازد که تقاضای دریافت تسهیلات را دارند و بعد متناسب با ریسکی که متوجه خود میبیند با نرخ مشخصی اقدام به دادن وام میکند. اما از آنجا که بخش بزرگی از دارایی بانکها را سبد وامهای بانکی تشکیل میدهد، مدیریت دیگری در قالب مدیریت سبدهای اعتباری مطرح میگردد. مدیریت سبد اعتباری بر خلاف اعتبارسنجی مشتریان، از قدمت بالایی برخوردار نبوده و روشهای آن عمدتا مربوط به مطالعات بعد از 0991 میباشند در این مقاله برآن شدیم تا ضمن بر شمردن اصلیترین روشهای مدیریت ریسک سبدهای اعتباری، به گونهای متفاوت و نوین، هر روش را در قالب چهار عنوان: معرفی، تبیین چارچوب، نحوه پیادهسازی و محدودیتهایی که هر روش با آن مواجه است، معرفی نموده و در انتها نیز، به مقایسه روشهای برشمرده شده را در یک نگاه منسجم و از منظر چند ویژگی کلیدی بپردازیم.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتیاری ، مدلسازی سبد اعتباری ، اعتبارسنجی ، ریسک نکول