شناسایی مدل برای هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 561
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICEMSS01_197
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394
چکیده مقاله:
در این مقاله، تحلیل جامعی روی مدل سازی و تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر هزینه بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387 الی 1391 پرداخته شد. الگویاتورگرسیو- میانگین متحرک، رده ی بسیار وسیعی از فرآیندهای سری زمانی را در بر گرفته و در تحلیل بسیار زیادی از سری های زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از توابع خودهمبستگی جزئی PACF و خودهمبستگی ACF توسط باکس و جنکینز برای شناسایی رتبه های مدل ARMA(p,q) در سری های زمانی به صورت گرافیکی ارائه شده است. اما تعیین دقیق آن خصوصاً برای مدل های ترکیب شده، با رتبه های q و p غیر صفر آسان نمی باشد. در این مطالعه، یک روش جدید برای شناسایی رتبه های مدل ARMA(p,q) با استفاده از الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات ارائه می گردد. با ارائه شبیه سازی کامپیوتری الگوریتم های تکاملی برای شناسایی مدلARMA(p,q) برای داده های هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در ادامه شناسایی مدل برای هزینه بدهی بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید که مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک مرتبهARMA(2و2)برای هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست می آید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی اکبر عابدینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :