Studying the Adjustment Amount of Ranking the Performance of Mutual Funds Based on Omega Ratio and Real Return
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 649
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EAMS01_750
تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394
چکیده مقاله:
Nowadays, risk management and utilizing instruments to mitigate price fluctuations of securities in order to minimize probability of negative return of assets is quite generalized in many advanced financial markets. One of these effective financial instruments that have been successful in making stimulus in absorbing investors’ partnership in systematized capital markets is mutual funds. The aim of the present research is to compare the performance assessment of joint funds based on Omega Ratio and the real return. A sample of 35 mutual funds for the period of 2009 to 2012, in order to make a fair comparison between the omega ratio and real performance. The hypotheses were analyzed through correlation test and by using the two non-parametric statistics of 'Spearman's correlation coefficient' and 'Kendall's rank correlation coefficient'. The analysis results show that in the Iranian capital market, a joint venture between fund rankings based on omega ratio and real returns.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Zahra Pourzamani
Department of Accounting, Assistant Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :