بررسی قابلیت پیش بینی سود هر سهم توسط مدل سری های زمانی ARIMA

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,315

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_047

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

در این تحقیق، تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکت ها، دقت پیش بینی یکی از مشهورترین روش های پیش بینی را موردسنجش قرار دهد. بدین منظور از بین روش های مختلف پیش بینی، روش باکس-جنکینز انتخاب و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی، مدل (ARIMA(1,1,0 برازش می شود. سپس پیش بینی مدل در کنار EPS واقعی قرار گرفته و مورد قضاوت قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن است که پیش بینی EPS بوسیله مدل های سری زمانی باکس- جنکینز از دقت بالایی برخوردار نمی باشد. همچنین با توجه به تغییرات شدید EPS شرکت ها در بازه زمانی 1368-1390 روش های پیش بینی سری زمانی چندان کارا نمی باشند و بهتر است از روش های پیشبینی ساختاری استفاده شود. علاوه بر این می توان از تکنیک هایی همچون تخمین زن موجک برای تعدیل تغییرات شدید در سود شرکت هااستفاده نمود.

کلیدواژه ها:

پیش بینی سود هر سهم ، سری های زمانی ، باکس-جنکینز ، ARIMA

نویسندگان

غلامحسین گل ارضی

استادیار دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه سمنان.

امیر گرامی اصل

دانشجوی کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت مالی، دانشگاه سمنان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آذ ر، عا د ل و علی رجب ز ا ...
  • آذ ر، عا د ل : ا نو ا ر ...
  • ا ند رز، و الر(1386) _ ا قتصا د سنجی ...
  • - ا می‌خنی، صفی‌ا ر (1389)، پی‌ش بی-نی حق بی‌مه ...
  • _ و نصر ا صفها نی، حا مد (1390) _ ...
  • - پو ر جعفر ی مقدم، معصو مه و صی‌-ا ...
  • ز ر ا ء نژ ا د، منصو ر ؛ ...
  • - شیری سعید، فا ئز ه فر و تن .(1383) ...
  • - ملکی‌ا ن، سی‌د نظا م ا لد ی‌ن قمو ...
  • (1384)، "طر ا حی مد ل پی‌ش بی‌نی ...
  • (1391)، مقا ی‌سه تو ا نا ی‌سی پی‌ش بی‌نی مدل ...
  • ا یر ان، فصلنا مه پژ و هشها بسی‌ا ست ...
  • Geweke, J., Horowitz, J.L. & M.H. Pesaran (2000), "Econometric, a ...
  • Wong H.L, Tu Y.H, Wang C.C (2010). Application of Fuzzy ...
  • نمایش کامل مراجع