هزینه ارزش آفرینی دربازارسهام بااستفاده ارکاربردشبکه های عصبی مصنوعی

دردودهه گذشته تعداد زیادی از موسسات تحقیقی وپژوهشی برای پیش بینی بازده بازار سهام توسعه یافته اند . پیش بینی دقیق حرکات قیمت سهام می تواند نقش مهمی رادرکمک به سرمایه گذاران برای بهبود بازده سهام ایفا نماید . پیچیدگی درپیش بینی این روند دراخلال وبی ثباتی حرکت روزانه قیمت سهام نهفته است.زمانبندی معاملات سهام مساله ایی بسیار مهم ومشکل ،به دلیل پیچیدگی بازارسهام است.آنچه اهمیت دارد پیش بینی روند قیمت سهام است که هدف اصلی درمباحث تحلیل تکنیکی است . گرچه این امر به دلیل دخالت عوامل متعدد بازار وروابط بین آنها چندان آسان نیست، به نظر می رسد استفاده از ابزارها والگوریتمهای محاسباتی پیچیده تر مانند شبکه های عصبی مصنوعی درمدل سازی فرایندهای غیر خطی منتج به قیمت وروند سهام می شوند می تواند بسیار مفید باشد . دراین مقاله پس از معرفی اجمالی شبکه های عصبی وارتباط وسهم آن دربازار سهام ، شبکه عصبی مصنوعی بیزین به عنوان یک روش جدید برای پیش بینی رفتار بازار مالی ارائه می شود. شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین یک ماهیت احتمالی رابه وزنهای شبکه اختصاص می دهد وبه شبکه اجازه می دهد که به طورخودکاروبهینه مدل های بیش ازحد پیچیده را از بین برد .روش پیشنهادی ، پتانسیل بیش برازش وبیش تمرینی رابرای بهیود کیفیت تعمیم پیش بینی شبکه ،کاهش می دهد.