sinc functions with application to finance
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 835
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_172
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
In this paper, we consider Black-Scholes equation, that arises in the American option model when thestock price follows a diffusionprocess with jump components. We use the sinc method to solve thisequation with its boundary conditions andfind thenumerical solution of the generalized Black–Scholespartial differential equation.The advantage of our method is that the sinc functions satisfies theboundary conditions and vanishes in infinity. This method has simple programing and gives thegoodResult compared to the previous methods. The quadrature, based on sinc functions, is veryaccurate and can be used to approximate the neededintegrals.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Ali Parsa
۱School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran
J Rashidinia
۲School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :