کاربرد متغیرهای تصادفی بطور منفی وابسته تعمیم یافته درنظریه ریسک با استفاده از تابع مفصل

تعیین ساختار وابستگی بین متغیرها یکی از موضوعاتی است که بطور گسترده در تئوری احتمال و آمار مورد استفاده قرار می گیرد، تا جایی که بدون درنظر گرفتن نوع وابستگی متغیرها مدل بندی مقدور نمی باشد. توابع مفصل ساختار وابستگی بین متغیرها را بصورت یک مدل نشان می دهند، بطوریکه به کمک آنها می توان اندازه همبستگی بین متغیرها را تعیین و رابطه بین متغیرها را مدل بندی نمود. به یک دنباله از متغیرهای تصادفی بطور منفی وابسته تعمیم یافته (END) گفته می شود؛ اگر دم های توزیع های متناهی البعد آنها در گوشه های چپ پائینی و راست بالایی توسط مضربی از دم های کناری یکسان پوشانده شوند. در این مقاله به چند نامساوی در مورد متغیرهایی با پراکندگی بزرگ مجموع (END) و رفتار دمی متغیرهای تصادفی هم توزیع بطوریکه در جای مناسب بریده شده باشند که با پرتفولیو در ارتباط هستند برخورد خواهیم کرد.

کلیدواژه ها:

ساختار وابستگی ، تابع مفصل ، ضریب همبستگی وابسته ، تعمیم یافته ، رفتار دمی ، پرتفولیو