شبیه سازی بوت استرپ در سبد سهام

مقاله حاضر، تئوری پرتفولیو مالی مارکوویتز و مرز کارآیی آن را با سه روش: 1-بدون شبیه سازی بوت استرپ 2-با شبیه سازی بوت استرپ معمولی 3-شبیه سازی بوت استرپ دوگانه ارائه می کند و مشخص می شود کهتفاوت معنی داری بین دو روش اول و روش سوم وجود دارد. در بین این روشها شبیه سازی بوت استرپ دوگانه ترجیح داده می شود. با این روش، قادر هستیم که تعداد دارایی های موجود در سبد سهام را کاهش داده و بهترین سبد سهام را از بین آنها انتخاب نماییم. تئوری پرتفوی مالی مارکوویتز با هر سه روش و برای 8 سهم از سهامهای بورس تهران ارائه می شود که تعداد سهامهای موجود با روش بوت استرپ دوگانه به یک عدد نسبتاً کوچک کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

بوت استرپ ، بوت استرپ دوگانه ، پرتفولیو مارکوویتز