رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه

در این مقاله، یک رویکرد کنترل تصادفی برای مسئله ی معاملات جفتی مطرح می کنیم. تفاضل لگاریتم قیمت های جفت را با یک فرآیند تصادفی پایا مدل می کنیم و آن را برای فرموله کردن بهینه سازی استراتژی، بر اساس مسئله ی کنترل تصادفی بکار می بریم. یک حل عددی برای معادله ی هامیلتون- ژاکوبی- بلمن متناظر با مسئله ی کنترل بهینه تصادفی ارائه می دهیم. معادله ی هامیلتون- زاکوبی- بلمن، یک معادله ی دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم وابسته به بک بهینه سازی است که می توان آن را به یک مسئله ی مقدار مرزی و بصورت مجزا از بهینه سازی تبدیل کرد بطوریکه مسئله به کمک یک الگوریتم تقریب متوالی و با متدهای عددی استاندارد قابل حل می شود. این رویکرد با یک مثال عددی شامل داده های شبیه سازی شده برای جفت، نشان داده شده است.

کلیدواژه ها:

آربیتراژ آماری ، معاملات جفتی ، رویکرد کنترل تصادفی ، معادله هامیلتون- ژاکوبی- بلمن