تحلیل حساسیت مسئله ی انتخاب سبد سهام
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 764
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_066
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
در این مقاله، مسئله انتخاب سبد سهام را به صورت یک مسئله برنامه ریزی کسری فازی درنظر می گیریم. ابتدا به کمک نرخ شارپ، مسئله را بیان نموده، سپس با استفاده از تغییر متغیر چارنز و کوپر آن را از حالت کسری خارج می کنیم. با استفاده از سطوح انتظار توابع عضویت، مسئله به حالت قطعی تبدیل می شود که با روش های مربوط به مسائل غیرخطی قابل حل است. علاوه بر این، حساسیت مسئله نسبت به تغییرات توابع عضویت نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدرضا صافی
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه ریاضی دانشگاه سمنان
الهام فرزانه
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه ریاضی دانشگاه سمنان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :