پیش بینی و مقایسه شاخص قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های فیبیوناچی فازی
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 521
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_061
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
بورس اوراق بهادار در اکثر کشورها، هسته مرکزی بازار سرمایه است و سالانه مبلغ هنگفتی سرمایه های سرگردان را به سمت واحدهای مولد و فعال جامعه، نظیر واحدهای تولیدی و خدماتی هدایت می کند. این امر موجب اشتغال، تولید و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. در این راستا، پیش بینی اندازه و روند شاخص های قیمت سهام مورد توجه سرمایه گذاران است. برای پیش بینی شاخص قیمت تکنیکهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای پیش بینی شاخص قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران، از دو روش فیبیوناچی و فازی استفاده شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی روزانه در دوره 85 تا 90 استفاده گشت: دقت برآورد مدلها با شاخص آماری میانگین مربع خطا مقایسه شد. نتایج مبین دقت پیش بینی بیشتر با روش فیبیوناچی می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اسمعیل ابونوری
استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی- بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان- ایران
علی اصغر ضیاچی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی بخش مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان- ایران
نیره فخاریان
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی بخش ریاضیات دانشگاه سمنانف سمنان- ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :