برآورد تلاطم در مدل هستون با استفاده از پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 622
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_031
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
هسته اصلی اقتصاد سنجی مالی، برآورد نوسان است. اساساً دو مدل برای نوسان وجود دارد. یکی از این مدل ها، مدل نوسان تصادفی است. در این مقاله ابتدا مدل نوسان تصادفی هستون را به صورت مدل فضای وضعیت، که یکی از مدل های سری زمانی است، نشان می دهیم. دو مدل های فضای وضعیت، وضعیت سیستم یک فرایند تصادفی غیرقابل مشاهده است که با استفاده از روش های بهینه بیزی برآورد می شود. با توجه به ناخطی بودن مدل، از پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد برای برآورد نوسان استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ربابه ملک پور
گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه علم و صنعت تهران
رحمان فرنوش
گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه علم و صنعت تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :