برازش مدل رگرسیون خطی چند گانه با خطاهای وابسته و داراری توزیع t چند متغیره (مطالعه موردی: بازار بورس تهران)

توزیع نرمال در اکثر زمینه های آمار مورد استفاده است اما در بعضی مسائل، توزیع نرمال پاسخگو نمی باشد و لازم است توزیعدیگری جانشین آن گردد به خصوص زمانی که دنباله توزیع داده ها پهن تر از توزیع نرمال است، چون توزیع t دنباله های پهن تریدارد بهتر است توزیع t به داده ها برازش داده شود. توزیع t چند متغیره در دهه های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلبکرده است، این توزیع تعمیم توزیع t یک متغیره است که در بحث استنباط آماری کاربرد زیادی دارد. در مدل رگرسیون خطیچندگانه معمولاً فرض براین است که خطاها مستقل و دارای توزیع نرمال می باشند، اما این فرض در اکثر مثال ها و داده های واقعیبرقرار نیست. گاهی اوقات برای بردار خطا در مدل رگرسیون توزیع t چندمتغیره، توزیع مناسبی به نظر می رسد. در این مقاله برایداده های مربوط به بازده چند شرکت در بورس تهران مدل رگرسیون خطی چندگانه برازش داده شده و فرض شده است که در اینمدل، خطاها وابسته و دارای توزیع t- استودنت چند متغیره هستند. با این فرض برآورد پارامترهای مدل به دست آمده است، (سلترادر و علی، 1996) همچنین آزمونی برای تشخیص استقلال یا وابستگی خطاها بر اساس عدد کولبک- لایبلر انجام شده است. (گوررو- کازمومانو، 1996).

کلیدواژه ها:

آزمون استقلال ، اطلاع متقابل ، توزیع t چندمتغیره ، عدد کولبک لایبلر ، مدل رگرسیون چندگانه