مقایسه مدل های ساختاری و تکنیکی پیش بینی نرخ ارز دلار- ریال

حرکتهای غیرقابل پیش بینی نرخ ارز همواره برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و سیاست گذاران اقتصادی اختلال برانگیز بوده و هست. بنابراین بررسی تغییرات نرخ ارز، تحلیل و پیش بینی دقیق نرخ ارز دارای اهمیت بالایی است . در این رابطه تحقیقات و مطالعات زیادی بر روی علل بیثباتی و پیش بینی قیمتهای آینده ارز انجام شده است . ایده اصلی این مقاله، تخمین الگوهای موجود برای پیش بینی نرخ ارز برای قیمت دلار- ریال و مقایسه آن ها با هم می باشد. به این منظور داده های سری زمانی بازه 1970-2008 برای تخمین مدل های برابری قدرت خرید مطلق و نسبی ،(RPPP و APPP) ، مدل پولی با قیمت های چسبنده (SPM) و مدل ARMA جمع آوری گردید. نتایج حاصل از مقایسه این سه مدل نشان می دهد که مدل ARMA دارای قدرت پیش بینی بهتری است.

کلیدواژه ها:

پیش بینی نرخ ارز ، مدل برابری قدرت خرید ، مدل پولی ، مدل ARMA